Corso Commodity Spread Trading - Investire e diversificare con la stagionalità

Stop Loss e Take Profit

In questo video vedremo altri principi fondamentali per il money management, tra cui stop loss, take profit, gestione della posizione e unit move.

Uno stop loss è un ordine che blocca le nostre perdite. Un esempio indicativo per la gestione della posizione è di inserire uno stop loss che non vada mai oltre il 5% del capitale totale.

È vero che il 5% è una % abbastanza elevata come perdita massima su ogni singola operazione, ma essendo l’operatività in spread una strategia di medio-lungo termine deve avere un respiro più profondo per poter essere gestita in modo corretto.

Questo non significa però che devo rischiare sempre e per forza il 5%, a meno che anche quando guadagno rimango in linea con performance di almeno il 5%.

In seguito, valutiamo la volatilità di uno spread per capire dove mettere lo stop loss. La volatilità non è altro che una misura della variazione del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo, quindi più uno strumento è volatile più il prezzo cambia rapidamente e dunque è solitamente più difficile da gestire e controllare. Tendenzialmente in uno spread intramarket i prezzi variano meno rapidamente rispetto agli spread intermarket.

Il Take profit è l’ordine di uscita per ottenere un guadagno. È consigliabile avere come minimo un rapporto r/r = 1:1, quindi sarà dato anche in funzione allo stop loss definito in precedenza.

Gestione della posizione
Quando il capitale ce lo consente effettuare l’operazione con + contratti, magari non entrando direttamente con più posizioni ma facendo degli ingressi scaglionati solo per poter scontare un prezzo migliore soprattutto nel caso di una partenza non troppo repentina dello spread.

Anche se non ti potrai permettere di avere in piattaforma 3 contratti sul singolo spread è bene cercare di gestire la posizione con la massima prudenza possibile.

L'importante è non spostare mai lo stop loss ad un livello inferiore a quello prefissato nel nostro piano iniziale, ma invece spostarla al rialzo se il trend dello spread si muove a nostro favore, cercando di posizionarla in parità (break-even) appena possibile, lasciando sempre del respiro allo spread.

Quindi con spread poco volatili (vedi bande di Bollinger strette) è possibile tenere stop loss più stretti, e viceversa non è possibile con spread a più ampia volatilità (vedi bande di Bollinger larghe).

Conosci l'autore

Matteo Anelli

Analista e Trader in Spread

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