Corso Commodity Spread Trading - Investire e diversificare con la stagionalità

I segnali tecnici

Premesso che la semplice statistica, supportata dalla stagionalità, è una condizione necessaria ma non sufficiente per entrare in un’operazione, in questo video scopriremo gli indicatori per decidere entrata ed uscita a mercato.

Sarà, ad esempio, importante aprire una nuova posizione in spread nel momento in cui avremo una conferma anche dall’analisi tecnica.

I segnali tecnici sono indubbiamente più precisi delle date di ingresso e di uscita proposti da database statistici e ci serviranno per “correggere” tali date calcolate solo su base storica, ed adeguarle alle condizioni di mercato attuali.

Innanzitutto, dobbiamo capire e individuare quando un trend sta iniziando e in che fase si trova per ottimizzare i nostri ingressi.

Segnale 1-2-3
Un tipico Minimo 1-2-3 (1-2-3 low) si forma alla fine di un trend ribassista. Tipicamente, i prezzi faranno un minimo finale (1); procederanno verso l’alto fino al punto (2) dove inizia una correzione verso il basso; procederanno verso il basso fino a un punto in cui riprendono un movimento verso l’alto, creando così il “pivot” (3).

Ci può essere più di una barra nel movimento dal punto 1 al punto 2, e così anche dal punto 2 al punto 3. Devono però essere al massimo due le sedute tra un punto e l'altro altrimenti il segnale potrebbe rivelarsi “sporco”.

È possibile individuare lo stesso andamento al termine di un trend rialzista.

Non solo, si può sfruttare l’123 sia per entrare in una nuova posizione, sia come segnale di uscita dall’operazione.

RSI
Abbiamo capito che una delle prime cose che andremo a considerare è il livello a cui è sceso o salito lo spread poiché è consigliabile entrare solo dopo un consistente ribasso o rialzo.
Detto questo un altro aiuto ci viene dato da un indicatore.

Ideato da Wells Wilder, il Relative Strength Index è probabilmente l'indicatore più conosciuto e utilizzato dai trader in tutto il mondo. L'RSI, in italiano indicatore di forza relativa, viene utilizzato per evidenziare condizioni di ipercomprato o ipervenduto su un particolare strumento.

Il grafico dell'indicatore si muove all'interno di una banda compresa tra i valori 0 e 100. Sul grafico vengono evidenziate con due rette orizzontali i valori 30 e 70 che delimitano rispettivamente le fasce di ipervenduto e ipercomprato del titolo, mentre il valore 50 rappresenta la fascia di neutralità.

Quindi sopra i 50 prevalgono i compratori mentre al di sotto i venditori.

Guarda il video per esempi specifici di come interpretare questi dati e le eventuali divergenze.

Conosci l'autore

Matteo Anelli

Analista e Trader in Spread

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